Verordnung (EU) Nr. 575/201... / Art. 92 Eigenmittelanforderungen
 

(1) Unbeschadet der Artikel 93 und 94 müssen Institute zu jedem Zeitpunkt folgende Eigenmittelanforderungen erfüllen:

 

a)

eine harte Kernkapitalquote von 4,5 %,

 

b)

eine Kernkapitalquote von 6 %,

 

c)

eine Gesamtkapitalquote von 8 %.

 

(2) Die Institute berechnen ihre Kapitalquoten wie folgt:

 

a)

Die harte Kernkapitalquote ergibt sich aus dem harten Kernkapital des Instituts, ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtrisikobetrags,

 

b)

die Kernkapitalquote ergibt sich aus dem Kernkapital des Instituts, ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtrisikobetrags,

 

c)

die Gesamtkapitalquote ergibt sich aus den Eigenmitteln des Instituts, ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtrisikobetrags.

 

(3) Der Gesamtrisikobetrag berechnet sich als Summe der Elemente unter den Buchstaben a bis f dieses Absatzes unter Berücksichtigung der Anforderungen nach Absatz 4:

 

a)

die gemäß Titel II und Artikel 379 berechneten risikogewichteten Positionsbeträge für das Kredit- und das Verwässerungsrisiko in allen Geschäftsfeldern eines Instituts, ausschließlich der risikogewichteten Positionsbeträge aus der Handelsbuchtätigkeit des Instituts,

 

b)

[3]die gemäß Titel IV dieses Teils oder Teil 4 ermittelten Eigenmittelanforderungen für die Handelsbuchtätigkeit des Instituts für

i) das Positionsrisiko,
ii) Großkredite oberhalb der Obergrenzen der Artikel 395 bis 401, soweit dem Institut eine Überschreitung jener Obergrenzen gestattet ist,
 

c)

[4]die gemäß Titel IV bzw. Titel V mit Ausnahme des Artikels 379 ermittelten Eigenmittelanforderungen für

i) Fremdwährungsrisiko,
ii) das Abwicklungsrisiko,
iii) das Warenpositionsrisiko,
 

d)

die gemäß Titel VI berechneten Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung bei OTC-Derivaten außer anerkannten Kreditderivaten zur Verringerung der risikogewichteten Positionsbeträge für das Kreditrisiko,

 

e)

die gemäß Titel III bestimmten Eigenmittelanforderungen für das operationelle Risiko,

 

f)

die gemäß Titel II ermittelten risikogewichteten Positionsbeträge für das Gegenparteirisiko aus der Handelsbuchtätigkeit des Instituts für folgende Arten von Geschäften und Vereinbarungen:

i) in Anhang II genannte Geschäfte sowie Kreditderivate,
ii) Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenverleih- oder -leihgeschäfte,
iii) Lombardgeschäfte auf der Grundlage von Wertpapieren oder Waren,
iv) Geschäfte mit langer Abwicklungsfrist.
 

(4) Für die Berechnung des in Absatz 3 genannten Gesamtrisikobetrags gelten folgende Bestimmungen:

 

a)

die Eigenmittelanforderungen nach Absatz 3 Buchstaben c bis e umfassen die Anforderungen aus allen Geschäftsfeldern eines Instituts;

 

b)

die Institute multiplizieren die Eigenmittelanforderungen nach Absatz 3 Buchstaben b bis e mit dem Faktor 12,5.

[1] Buchst. d) angefügt durch Verordnung (EU) 2019/876. Anzuwenden ab 28.06.2021.
[2] Abs. 1a eingefügt durch Verordnung (EU) 2019/876. Datum des Inkrafttretens geändert durch Artikel 2 der Verordnung (EU) 2020/873 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2020 zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 575/2013 und (EU) 2019/876 aufgrund bestimmter Anpassungen infolge der COVID-19-Pandemie, Abl. L 204 vom 26.6.2020, S. 4. Anzuwenden ab 01.01.2023.
[3] Anzuwenden bis 27.06.2021.
[4] Anzuwenden bis 27.06.2021.
[5] Buchst. ca) eingefügt durch Verordnung (EU) 2019/876. Anzuwenden ab 28.06.2021.

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