(1) Der alternative Standardansatz gemäß diesem Kapitel darf nur für die Zwecke der in Artikel 430b Absatz 1 festgelegten Meldepflichten angewandt werden.
(2) Die Institute berechnen die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko gemäß dem alternativen Standardansatz für ein Portfolio von Handelsbuchpositionen oder Anlagebuchpositionen, die Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiken unterliegen, als Summe der folgenden drei Komponenten:
| a) |
die Eigenmittelanforderung gemäß der sensitivitätsgestützten Methode nach Abschnitt 2; |
| b) |
die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko gemäß Abschnitt 5, die nur für die in diesem Abschnitt genannten Handelsbuchpositionen gilt; |
| c) |
die Eigenmittelanforderung für Restrisiken gemäß Abschnitt 4, die nur für die in diesem Abschnitt genannten Handelsbuchpositionen gilt. |
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