(1) Der Risikopositionswert des vorfinanzierten Beitrags eines Instituts zum Ausfallfonds einer qualifizierten ZGP (DFi) ist der eingezahlte Betrag oder der Marktwert der von dem betreffenden Institut gelieferten Vermögenswerte, abzüglich des Teils des Beitrags, den die qualifizierte ZGP bereits verwendet hat, um ihre Verluste infolge des Ausfalls eines oder mehrerer ihrer Clearingmitglieder aufzufangen.

 

(2)[1] Ein Institut berechnet die Eigenmittelanforderung zur Unterlegung der aus ihrem vorfinanzierten Beitrag resultierenden Risikopositionen nach folgender Formel:

dabei gilt:

Ki = die Eigenmittelanforderung;
i = der Index für das Clearingmitglied;
KCCP = das hypothetische Kapital der qualifizierten ZGP, das dem Institut von der qualifizierten ZGP gemäß Artikel 50c der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 mitgeteilt wird;
DFi = der vorfinanzierte Beitrag;
DFCCP

 

die vorfinanzierten finanziellen Mittel der ZGP, die dem Institut von der ZGP gemäß Artikel 50c der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 mitgeteilt werden; und
DFCM

 

die Summe der vorfinanzierten Beiträge aller Clearingmitglieder der qualifizierten ZGP, die dem Institut von der qualifizierten ZGP gemäß Artikel 50c der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 mitgeteilt wird.

Bis 27.06.2021:

(2) Ein Institut berechnet die Eigenmittelanforderung (Ki) zur Unterlegung der aus seinem vorfinanzierten Beitrag (DFi) resultierenden Risikopositionen nach folgender Formel:

dabei entspricht

β = dem Konzentrationsfaktor, der dem Institut von der ZGP mitgeteilt wurde,
N = der Anzahl an Clearingmitgliedern, die dem Institut von der ZGP mitgeteilt wurde,
DFCM = der Summe der vorfinanzierten Beiträge aller Clearingmitglieder der ZGP , die dem Institut von der ZGP mitgeteilt wurde,
KCM = der Summe der Eigenmittelanforderungen aller Clearing-Mitglieder der ZGP, die nach der jeweils anzuwendenden Formel in Absatz 3 ermittelt wurde.
 

(3)[2] Für die Zwecke des Artikels 92 Absatz 3 berechnet ein Institut die risikogewichteten Positionsbeträge für die aus seinem vorfinanzierten Beitrag zum Ausfallfonds einer qualifizierten ZGP resultierenden Risikopositionen, indem es die nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels berechnete Eigenmittelanforderung mit 12,5 multipliziert.

Bis 27.06.2021:

(3) Ein Institut berechnet KCM wie folgt:

a)

wenn KCCP ≤ DFCCP, verwende das Institut folgende Formel:

b)

wenn DFCCP < KCCP ≤ DF*, verwendet das Institut folgende Formel:

KCM = c2 · (KCCP - DFCCP) + c1 · (DF* - KCCP);

c)

wenn DF* < KCCP, verwendet das Institut folgende Formel:

dabei entspricht

DFCCP = den aus den vorfinanzierten Beiträgen gebildeten finanziellen Ressourcen der ZGP, die dem Institut von der ZGP mitgeteilt wurden,
KCCP = der hypothetischen Kapitalanforderung der ZGP, die dem Institut von der ZGP mitgeteilt wurde,
DF* = ,
= ,
= dem durchschnittlichen vorfinanzierten Beitrag , der dem Institut von der ZGP mitgeteilt wurde,
c1 = einem Kapitalfaktor von

 

 

c2 = einem Kapitalfaktor von 100 %,
μ = 1,2.

(4)[3]

 

(4) Für die Zwecke des Artikels 92 Absatz 3 berechnet ein Institut die risikogewichteten Positionsbeträge für die aus seinen vorfinanzierten Beiträgen resultierenden Risikopositionen, indem es die nach Absatz 2 ermittelte Eigenmittelanforderung (Ki) mit 12,5 multipliziert.

(5)[4]

 

(5) Wenn KCCP gleich Null ist, setzen die Institute bei der Berechnung nach Absatz 3 für c1 den Wert 0,16 % ein.

[1] Abs. 2 geändert durch Verordnung (EU) 2019/876. Anzuwenden ab 28.06.2021.
[2] Abs. 3 geändert durch Verordnung (EU) 2019/876. Anzuwenden ab 28.06.2021.
[3] Abs. 4 gestrichen durch Verordnung (EU) 2019/876. Anzuwenden bis 27.06.2021.
[4] Abs. 5 gestrichen durch Verordnung (EU) 2019/876. Anzuwenden bis 27.06.2021.

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