(1) Unbeschadet der Artikel 93 und 94 müssen Institute zu jedem Zeitpunkt folgende Eigenmittelanforderungen erfüllen:

 

a)

eine harte Kernkapitalquote von 4,5 %,

 

b)

eine Kernkapitalquote von 6 %,

 

c)

eine Gesamtkapitalquote von 8 %.

 

d)

[1]eine Verschuldungsquote von 3 %.

 

(1a)[2] Zusätzlich zu der Anforderung nach Absatz 1 Buchstabe d des vorliegenden Artikels muss ein G-SRI zu jedem Zeitpunkt einen Puffer der Verschuldungsquote in Höhe seiner Gesamtrisikopositionsmessgröße nach Artikel 429 Absatz 4 dieser Verordnung multipliziert mit 50 % der G-SRI-Pufferquote, die gemäß Artikel 131 der Richtlinie 2013/36/EU auf das G-SRI anwendbar ist, vorhalten.

Ein G-SRI darf die Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote nur mit Kernkapital erfüllen. Kernkapital, das zur Erfüllung der Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote verwendet wird, darf nicht zur Erfüllung einer der verschuldungsbasierten Anforderungen gemäß dieser Verordnung und der Richtlinie 2013/36/EU verwendet werden, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.

Erfüllt ein G-SRI nicht die Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote, so unterliegt es der Kapitalerhaltungsanforderung gemäß Artikel 141b der Richtlinie 2013/36/EU.

Erfüllt ein G-SRI nicht gleichzeitig die Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote und die kombinierte Kapitalpufferanforderung im Sinne des Artikels 128 Unterabsatz 1 Nummer 6 der Richtlinie 2013/36/EU, so unterliegt es den Kapitalerhaltungsanforderungen gemäß den Artikeln 141 und 141b der genannten Richtlinie.

 

(2) Die Institute berechnen ihre Kapitalquoten wie folgt:

 

a)

Die harte Kernkapitalquote ergibt sich aus dem harten Kernkapital des Instituts, ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtrisikobetrags,

 

b)

die Kernkapitalquote ergibt sich aus dem Kernkapital des Instituts, ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtrisikobetrags,

 

c)

die Gesamtkapitalquote ergibt sich aus den Eigenmitteln des Instituts, ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtrisikobetrags.

 

(3) Der Gesamtrisikobetrag berechnet sich als Summe der Elemente unter den Buchstaben a bis f dieses Absatzes unter Berücksichtigung der Anforderungen nach Absatz 4:

 

a)

die gemäß Titel II und Artikel 379 berechneten risikogewichteten Positionsbeträge für das Kredit- und das Verwässerungsrisiko in allen Geschäftsfeldern eines Instituts, ausschließlich der risikogewichteten Positionsbeträge aus der Handelsbuchtätigkeit des Instituts,

 

b)

[3]die Eigenmittelanforderungen für die Handelsbuchtätigkeiten des Instituts für

i)

das gemäß Titel IV dieses Teils ermittelte Marktrisiko, ausgenommen die Ansätze nach den Kapiteln 1a und 1b des genannten Titels;

ii)

die gemäß Teil 4 ermittelten Großkredite oberhalb der Obergrenzen gemäß Artikel 395 bis 401, soweit dem Institut eine Überschreitung jener Obergrenzen gestattet ist;

 

c)

[4]die gemäß Titel IV dieses Teils ermittelten Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko für sämtliche Geschäftstätigkeiten, die ein Fremdwährungsrisiko oder ein Warenpositionsrisiko bergen, ausgenommen die Ansätze nach den Kapiteln 1a und 1b des genannten Titels;

 

ca)

[5]die gemäß Titel V dieses Teils mit Ausnahme des Artikels 379 für das Abwicklungsrisiko berechneten Eigenmittelanforderungen,

 

d)

die gemäß Titel VI berechneten Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung bei OTC-Derivaten außer anerkannten Kreditderivaten zur Verringerung der risikogewichteten Positionsbeträge für das Kreditrisiko,

 

e)

die gemäß Titel III bestimmten Eigenmittelanforderungen für das operationelle Risiko,

 

f)

die gemäß Titel II ermittelten risikogewichteten Positionsbeträge für das Gegenparteirisiko aus der Handelsbuchtätigkeit des Instituts für folgende Arten von Geschäften und Vereinbarungen:

i) in Anhang II genannte Geschäfte sowie Kreditderivate,
ii) Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenverleih- oder -leihgeschäfte,
iii) Lombardgeschäfte auf der Grundlage von Wertpapieren oder Waren,
iv) Geschäfte mit langer Abwicklungsfrist.
 

(4) Für die Berechnung des in Absatz 3 genannten Gesamtrisikobetrags gelten folgende Bestimmungen:

 

a)

die Eigenmittelanforderungen nach Absatz 3 Buchstaben c bis e umfassen die Anforderungen aus allen Geschäftsfeldern eines Instituts;

 

b)

die Institute multiplizieren die Eigenmittelanforderungen nach Absatz 3 Buchstaben b bis e mit dem Faktor 12,5.

[1] Buchst. d) angefügt durch Verordnung (EU) 2019/876. Anzuwenden ab 28.06.2021.
[2] Abs. 1a eingefügt durch Verordnung (EU) 2019/876. Datum des Inkrafttretens geändert durch Artikel 2 der Verordnung (EU) 2020/873 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2020 zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 575/2013 und (EU) 2019/876 aufgrund bestimmter Anpassungen infolge der COVID-19-Pandemie, Abl. L 204 vom 26.6.2020, S. 4. Anzuwenden ab 01.01.2023.
[3] Buchst. b) geändert durch Verordnung (EU) 2019/876. Anzuwenden ab 28.06.2021.
[4] Buchst. c) geändert durch Verordnung (EU) 2019/876. Anzuwenden ab 28.06.2021.
[5] Buchst. ca) eingefügt durch Veror...

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