Unter Monte-Carlo-Verfahren versteht man computergestützte Simulationsverfahren, mit deren Hilfe auf Grundlage erzeugter Zufallsvariablen komplexe Analysen durchgeführt werden. Angewandt wird die Monte-Carlo-Simulation beispielsweise bei der Risikoaggregation (im Risikomanagement oder auch bei Investitionsentscheidungen) und im Rahmen so genannter "stochastischer Planungstechniken".
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