Im nächsten Schritt erfolgt die quantitative Beschreibung eines Risikos mittels Verteilungsfunktionen.
Dreiecksverteilung: drei Werte
Die Dreiecksverteilung wird durch drei Parameter definiert: den Minimal- und den Maximalwert, die erreicht werden können, und den wahrscheinlichsten Wert (Likeliest, "Best guess"), der nicht dem Erwartungswert entsprechen muss. Eine Normalverteilung definiert sich durch ihren Erwartungswert und die Standardabweichung (Streuungsmaß).
Die den Vorgaben entsprechenden Werte werden eingetragen und in den mit "Verteilung" benannten Spalten werden die Werte vorerst auf null gesetzt. Diese Zellen werden später mit dem Add-in Crystal Ball belegt, das in der Simulation Zufallszahlen entsprechend der vorgegebenen Verteilungsfunktionen generiert.
Abb. 3: Eingabe Parameterwerte
Dreipunktverteilung: drei Zustände
Eine Dreipunktverteilung (nicht zu verwechseln mit der Dreiecksverteilung) ist charakterisiert durch die Möglichkeit des Eintritts von drei Zuständen (Szenarien). Diese Zustände sind hier ein kleiner Schaden, ein mittlerer Schaden und ein Großschaden. Sie treten hier mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit und Schadenhöhe auf.
Eine "digitale Verteilung" (Binomialverteilung) bedeutet, dass ein Ereignis entweder eintritt oder nicht. In unserem Beispiel tritt der Schaden des Großkundenverlusts mit 10 %iger Wahrscheinlichkeit auf, der zu einem Umsatzverlust in Höhe von 20 % des Planumsatzes führen würde. Dies ist in der Abb. 3 in den Zellen B15 und C15 dargestellt.
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