Risikoaggregation mit der Monte-Carlo-Simulation ist eine Schlüsseltechnik der Unternehmenssteuerung, weil Risiken nicht einfach addiert werden können, bei unternehmerischen Entscheidungen aber zu berücksichtigen sind.
Neben der Bestimmung des Eigenkapitalbedarfs eines Unternehmens und der besseren Fundierung des Ratings und der Finanzierungsstruktur haben Risikoaggregationsverfahren einen wesentlichen weiteren Vorteil: Sie führen das Risikomanagement aus seiner Isolation und integrieren es in die operativen oder auch strategischen Planungssysteme (Balanced Scorecard) des Unternehmens, die für die Erklärung und Steuerung der Cashflows verantwortlich sind.
Das Risikomanagement erhält durch die Risikoaggregationsverfahren seine Stellung als wesentlicher Bestandteil der gesamten Unternehmensführung und unterstützt die Geschäftsleitung bei der Fundierung unternehmerischer Entscheidungen, da Chancen und Gefahren (Risiken) besser gegeneinander abgewogen werden können (wertorientierte Steuerung).
So ist die risikogerechte Beurteilung z. B. alternativer strategischer Handlungsoptionen sowohl aus Perspektive der Gläubiger (Rating) als auch der Eigentümer (Wert als Erfolgsmaßstab) möglich. Die Bewertung basiert dabei auf den aggregierten Ertragsrisiken, aus denen Kapitalkosten (Renditeanforderungen) ableitbar sind – ein Rückgriff auf historische Aktienrenditeschwankungen (wie bei CAPM) ist nicht nötig.
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