Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments ... / Art. 197 Anerkennungsfähigkeit von Sicherheiten unabhängig von Ansatz und Methode

(1) Institute dürfen die folgenden Positionen bei allen Ansätzen und Methoden als Sicherheit verwenden:

a)	Bareinlagen beim kreditgebenden Institut oder von diesem verwahrte bargeldähnliche Instrumente,

b)

Schuldverschreibungen von Zentralstaaten oder Zentralbanken, deren Wertpapiere eine Bonitätsbeurteilung einer für die Zwecke des Kapitels 2 anerkannten ECAI oder Exportversicherungsagentur haben, die von der EBA gemäß den Bestimmungen des Kapitels 2 über die Risikogewichtung von Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten und Zentralbanken mit einer Bonitätsstufe von mindestens 4 gleichgesetzt wird,

c)

[1]Schuldverschreibungen von Instituten oder Wertpapierfirmen, deren Wertpapiere eine Bonitätsbeurteilung einer ECAI haben, die von der EBA gemäß den Bestimmungen des Kapitels 2 über die Risikogewichtung von Risikopositionen gegenüber Instituten mit einer Bonitätsstufe von mindestens 3 gleichgesetzt wird,

Bis 28.06.2021:

c)	Schuldverschreibungen von Instituten, deren Wertpapiere eine Bonitätsbeurteilung einer ECAI haben, die von der EBA gemäß den Bestimmungen des Kapitels 2 über die Risikogewichtung von Risikopositionen gegenüber Instituten mit einer Bonitätsstufe von mindestens 3 gleichgesetzt wird,

d)	Schuldverschreibungen anderer Emittenten, deren Wertpapiere eine Bonitätsbeurteilung einer ECAI haben, die von der EBA gemäß den Bestimmungen des Kapitels 2 über die Risikogewichtung von Risikopositionen gegenüber Unternehmen mit einer Bonitätsstufe von mindestens 3 gleichgesetzt wird,

e)	Schuldverschreibungen, die eine kurzfristige Bonitätsbeurteilung einer ECAI haben, die von der EBA gemäß den Bestimmungen des Kapitels 2 über die Risikogewichtung kurzfristiger Risikopositionen mit einer Bonitätsstufe von mindestens 3 gleichgesetzt wird,

f)	in einem Hauptindex vertretene Aktien oder Wandelschuldverschreibungen,

g)

Gold,

h)	[2]Verbriefungspositionen, außer Wiederverbriefungspositionen, die gemäß den Artikeln 261 bis 264 mit einer Risikogewichtung von 100 % oder weniger belegt sind.

(2) Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten ‚Schuldverschreibungen von Zentralstaaten oder Zentralbanken’ umfassen

a)	Schuldverschreibungen von regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften, deren Schuldtitel im Rahmen von Artikel 115 Absatz 2 wie Risikopositionen gegenüber dem Zentralstaat, dem sie zuzuordnen sind, behandelt werden,

b)	Schuldverschreibungen öffentlicher Stellen, die gemäß Artikel 116 Absatz 4 wie Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten behandelt werden,

c)	Schuldverschreibungen multilateraler Entwicklungsbanken, denen nach Artikel 117 Absatz 2 ein Risikogewicht von 0 % zugewiesen wird,

d)	Schuldverschreibungen internationaler Organisationen, denen nach Artikel 118 ein Risikogewicht von 0 % zugewiesen wird.

(3) Die in Absatz 1 Buchstabe c genannten ‚Schuldverschreibungen von Instituten’ umfassen

a)	Schuldverschreibungen von regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften mit Ausnahme der in Absatz 2 Buchstabe a genannten Schuldverschreibungen,

b)	Schuldverschreibungen öffentlicher Stellen, deren Schuldtitel gemäß Artikel 116 Absätze 1 und 2 behandelt werden,

c)	Schuldverschreibungen multilateraler Entwicklungsbanken, die kein Risikogewicht von 0 % gemäß Artikel 117 Absatz 2 erhalten.

(4) Ein Institut darf Schuldverschreibungen anderer Institute, die keine Bonitätsbeurteilung einer ECAI haben, als Sicherheit verwenden, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:^[3] [Bis 28.06.2021: Ein Institut darf Schuldverschreibungen anderer Institute, die keine Bonitätsbeurteilung einer ECAI haben, als Sicherheit verwenden, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:]

a)	Sie werden an einer anerkannten Börse notiert;

b)	sie sind vorrangig zu bedienen;

c)

alle gleichrangigen, beurteilten Wertpapiere des Instituts haben eine Bonitätsbeurteilung einer ECAI, die von der EBA gemäß den Bestimmungen des Kapitels 2 über die Risikogewichtung von Risikopositionen gegenüber Instituten oder kurzfristigen Risikopositionen mit einer Bonitätsstufe von mindestens 3 gleichgesetzt wird;

d)	dem kreditgebenden Institut liegen keine Hinweise dafür vor, dass für das Wertpapier eine schlechtere Bonitätsbeurteilung als das unter c genannte gerechtfertigt wäre;

e)	die Marktliquidität des Instruments ist für diese Zwecke ausreichend.

(5) Institute dürfen Anteile an OGA als Sicherheiten verwenden, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

a)	Der Kurs der Anteile wird täglich festgestellt,

b)	die OGA dürfen nur in Instrumente investieren, die gemäß den Absätzen 1 und 4 anerkennungsfähig sind,

c)	die OGA erfüllen die Bedingungen des Artikels 132 Absatz 3.

Erwirbt ein OGA Anteile eines anderen OGA, so gelten die in Unterabsatz 1 Buchstaben a bis c festgelegten Bedingungen für den Basis-OGA gleichermaßen.

Sichert ein OGA zulässige Anlagen durch Derivate ab, so steht dies der Anerkennungsfähigkeit seiner Anteile als Sicherheiten nicht im Wege.

(6) Für die Zwecke des Absatzes 5 können Institute für den Fall, dass ein OGA (der ‚ursprüngliche OGA’)...