Risikobewertung für Investitionen: Bestimmung risikogere ... / 2.2 Schritte zur Durchführung der Monte-Carlo-Simulation

Die allgemeine Vorgehensweise zur Durchführung einer Monte-Carlo-Simulation lässt sich wie folgt beschreiben:

1. Erzeugen der für die Monte-Carlo-Simulation benötigten Zufallszahlen.
2. Umwandeln der Zufallszahlen in die benötigte Verteilung, z. B. Normalverteilung, Dreiecksverteilung oder Binomialverteilung mit Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit.
3. Berechnen eines Szenarios einer Monte-Carlo-Simulation gemäß den gezogenen Zufallszahlen und der zugehörigen Verteilung.
4. Wiederholen der Schritte 1, 2 und 3, bis eine ausreichende Anzahl von Simulationen, z. B. 50.000 Szenarien, generiert wurde, die eine Ableitung stabiler Verteilungen und statistischer Kennzahlen erlaubt.
5. Berechnen von Mittelwert, Standardabweichung oder Quantilen etc. bzw. des Value at Risk der insgesamt simulierten Szenarien (Auswertung).