Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments ... / Art. 50a - 50d KAPITEL 4 Berechnungen und Meldungen für die Zwecke der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Art. 50a Berechnung der hypothetischen Kapitalanforderung (KCCP)

(1) Für die Zwecke des Artikels 308 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen vom 26. Juni 2013 berechnet eine ZGP^{^[1]} für alle Kontrakte und Transaktionen, die sie für alle ihre Clearingmitglieder im Deckungskreis des jeweiligen Ausfallfonds cleart, KCCP wie in Absatz 2 erläutert.

(2)^{^[2]} Eine ZGP berechnet das hypothetische Kapital wie folgt:

dabei gilt:

KCCP	=	das hypothetische Kapital;
i	=	der Index für das Clearingmitglied;
EADi	=	der Risikopositionsbetrag der ZGP gegenüber dem Clearingmitglied i, einschließlich der eigenen Transaktionen des Clearingmitglieds mit der ZGP, der von dem Clearingmitglied garantierten Kundentransaktionen und des Werts aller Sicherheiten, einschließlich des vorfinanzierten Beitrags des Clearingmitglieds zum Ausfallfonds, die die ZGP zur Unterlegung dieser Transaktionen hält, bezogen auf die Bewertung am Ende des Tages der aufsichtsrechtlichen Meldung vor dem Austausch der in der letzten Nachschussforderung des betreffenden Tages geforderten Nachschüsse;
RW	=	ein Risikogewicht von 20 % und
Eigenkapitalquote	=	8 %.

Bis 27.06.2021:

(2) Eine ZGP berechnet die hypothetische Kapitalanforderung (KCCP) wie folgt:

dabei entspricht

EBRMi	=	dem Risikopositionswert vor Risikominderung, der gleich dem Wert der Risikoposition der ZGP gegenüber Clearingmitglied i aus den Kontrakten und Transaktionen mit dem betreffenden Clearingmitglied ist, und der ohne Anrechnung der von diesem Clearingmitglied gestellten Sicherheit ermittelt wird,
IMi	=	dem Einschuss von Clearingmitglied i bei der ZGP,
DFi	=	dem vorfinanzierten Beitrag von Clearingmitglied i,
RW	=	einem Risikogewicht von 20 %,
capital ratio (Eigenkapitalquote) = 8 %.

Alle Werte der Formel nach Unterabsatz 1...

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