Hannemann/Biewer/Kocatepe/Zaruk/Weigl, MaRisk AT 4.3 Int ... / 1.4 Verwendung von Modellen

Rz. 15

Die Anforderungen gelten für quantitative Methoden, Systeme oder Ansätze, die statistische oder mathematische Theorien, Techniken und Annahmen anwenden, um Eingabedaten zu quantitativen Schätzungen zu verarbeiten ("Modelle") und für die in diesem Rundschreiben geregelten Prozesse eingesetzt werden. Automatisierte Modelle und Modelle, die Charakteristika von technologiegestützter Innovation und künstlicher Intelligenz aufweisen, sind eingeschlossen (→ AT 4.3.5 Tz. 1).

Rz. 16

Die Angemessenheit und Eignung der Modelle sind vor ihrem Einsatz zu bewerten und regelmäßig zu überprüfen. Die zugrunde liegenden Annahmen sind nachvollziehbar zu begründen (→ AT 4.3.5 Tz. 2). Die Qualität der zugrunde liegenden Daten muss in geeigneter Weise sichergestellt werden. Eventuelle Qualitätsschwächen sollten bereinigt werden (→ AT 4.3.5 Tz. 3). Zur Verwendung der Modellergebnisse und ggf. zum Umgang mit "Überschreibungen" sind angemessene Regelungen zu treffen (→ AT 4.3.5 Tz. 4).

Rz. 17

Mit den Grenzen und Beschränkungen der eingesetzten Modelle, der zugrunde liegenden Annahmen und der einfließenden Daten muss sich das Institut kritisch auseinandersetzen. Die Modelle sind regelmäßig zu validieren. Die Genauigkeit, Stabilität und Konsistenz der Verfahren sowie die Qualität und Verwendung der Ergebnisse sind zu analysieren. Die Auswirkungen möglicher Rekalibrierungen sind dabei zu berücksichtigen (→ AT 4.3.5 Tz. 5). Die Institute müssen zudem auf eine hinreichende Erklärbarkeit achten, d. h. die Wirkungszusammenhänge zwischen Eingangs- und Ausgangsgrößen aufzeigen können (→ AT 4.3.5 Tz. 6).